RSI Indicator

RSI Relative Strength Index พัฒนาโดย J.Welles Wilder โดยมีการพัฒนามาจาก ค่าความสัมพันธ์สัมพัทธ์เริ่มต้น หรือ RS เป็น Indicator ที่จัดว่าอยู่ในกลุ่ม Oscillator ที่เทรดเดอร์สาย Technical Analysis นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง ประสิทธิภาพของมันเป็นที่ยอมรับในวงการเทรดทั่วโลก โดย RSI จัดอยู่ในหมวด Indicator ประเภท Momentum ที่เป็นดัชนีชี้ความแข็งแรง และการแกว่งของราคา หลายคนจะรู้จัก RSI มีดีเพียงแค่ ในช่วงตลาด Sidewat โดยไว้ใช้สำหรับดู Overbought Oversold เท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยหา Divergence หรือจะใช้วัดการแกว่งของตลาดตอนมี แนวโน้ม ได้อีกด้วย และมันเป็นประโยชน์อย่างมากในการเทรดสำหรับเทรดเดอร์

สูตรการคำนวณ RSI

การคำนวณของ RSI Relative Strength Index คือ การวัดอัตราส่วนของ ” ขาขึ้น ” เปรียบเทียบกับราคา ” ขาลง ” ในช่วงเวลาหนึ่ง ว่า มีการเพิ่มขึ้น หรือลดลงของราคามากกว่ากันในช่วงเวลาหนึ่ง โดยจะแสดงผลออกมาเป็น ดัชนี Index 0-100 เปรียบเทียบว่า ในช่วงเวลาหนึ่ง ของขาขึ้นกับขาลงว่าแนวโน้มใดแข็งแกร่งกว่ากัน จึงตั้งชื่อว่า “Relative Strength”

ก่อนที่จะคำนวณสูตร RSI ได้ เราต้องได้ รู้จักค่า RS ก่อน ค่า RS คือค่าความสัมพันธ์สัมพัทธ์ โดยได้มาจากการคำนวณ ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 14 วัน ที่ราคาปิด ซึ่งจะแยกเป็นการนับจากเฉลี่ยย้อนหลัง ของวันที่ขึ้น กับค่าเฉลี่ยของวันที่ลง

สูตร RS = ค่าเฉลี่ยวันขึ้น 14วันย้อนหลัง/ค่าเฉลี่ยวันลง 14วันย้อนหลัง

ตัวเศษ : ค่าเฉลี่ยย้อนหลังของวันที่ขึ้น (14 วัน ย้อนหลัง มีขึ้นกี่วัน ก็ใช้ค่านั้นมาคำนวณ)
ตัวส่วน : ค่าเฉลี่ยย้อนหลังของวันที่ลง (14 วัน ย้อนหลัง มีลงกี่วัน ก็ใช้ค่านั้นมาคำนวณ)

จากสูตร RS J.Welles Wilder ได้พัฒนามาเป็น สูตรสำหรับตัวบ่งชี้ RSI ค่า RSI ที่แท้จริง จะอยู่ในรูปของดัชนี Oscillator ซึ่ง RSI Formula ของการแปลงเป็นดัชนี จะมีสูตรดังนี้

สูตร RSI = 100 – (100 /1 + RS)

การใช้งาน RSI Indicator

ก่อนจะได้รู้จักการใช้งาน RSI Relative Strength Index เราต้องรู้จักส่วนประกอบต่างๆของมันเสียก่อน และหากท่านยังไม่มีโปรแกรม กราฟ MT4 สามารถ โหลดฟรีที่นี่ ซึ่งที่ได้แนะนำไปจะเป็นส่วนประกอบหลัก ที่นำมาใช้ในการอ่านค่าแก่

เส้น RSI
เส้นระดับราคา 30
เส้นระดับราคา 70

ซึ่ง 3 ส่วนประกอบนี้ จะเป็นส่วนประกอบหลักที่จะใช้ อ่านสัญญาณที่จะได้เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

1. สัญญาณ Overbought และ Oversold

Overbought บ่งบอกถึงสภาวะตลาด ที่มีการซื้อมาเกินไป เป็นสัญญาณว่า ราคาจะมีการปรับตัวลง หรือ เป็นจุดขาย โดยการอ่านสัญญาณ Overbought ใน RSI นั้นเกิดขึ้นเมื่อระดับค่า RIS อยู่ที่ระดับ 70 หรือสูงกว่า

Oversold บ่งบอกถึงสภาวะตลาด ที่มีการขายมาเกินไป เป็นสัญญาณว่า ราคาจะมีการปรับตัวขึ้น หรือ เป็นจุดซื้อ โดยการอ่านสัญญาณ Oversold ใน RSI นั้นเกิดขึ้นเมื่อระดับค่า RIS อยู่ที่ระดับ 30 หรือต่ำกว่า

2. สัญญาณ Divergence

สัญญาณ Divergence คือความขัดแย้งกัน ระหว่างราคากับการเคลื่อนไหวของค่า RSI เกิดขึ้นทั้งในสภาวะขาขึ้น และ สภาวะขาลง

ความขัดแย้ง ในสภาวะขาขึ้นว่า Bearish Divergence

ความขัดแย้ง ในสภาวะขาลงว่า Bullish Divergence

การอ่าน Trend หรือ แนวโน้ม ด้วย RSI Indicator

ใช่คุณฟังไม่ผิด แน่นอน หลายคนอาจไม่ทราบ หรือ ว่า RSI Relative Strength Index สามารถช่วยอ่าน แนวโน้มตลาดได้ ไม่ใช่แค่ อินดิเคเตอร์ Trend อย่าง MACD TRENDLINE หรือ MA อาจฟังดูแปลก เพราะหลายคน อาจทราบเพียงว่า RSI ใช้ช่วยหา Overbought และ Oversold แต่ RSI มันสามารถทำได้ดีกว่านั้น อย่างที่ทราบกันดีว่า RSI นั้นเป็น Indicator ที่มีไว้จับการแกว่าง ของตลาด หรือ Momentum ดังนั้นการที่ Momentum แกว่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง มันจึงเกิดเป็นแนวโน้มเกิดขึ้น โดยการอ่านนั้นก็ไม่มีอะไรซับซ้อน

แนวโน้ม ขาขึ้นค่าของ RSI จะไม่ลงต่ำกว่า ค่า RSI 30 และจะแกว่งไปในทิศทาง Overbought อย่างต่อเนื่อง เป็นสัญญาณ แนวโน้มขาขึ้น
แนวโน้ม ขาลงค่าของ RSI จะไม่ขึ้นสูงกว่า ค่า RSI 70 และจะแกว่งไปในทิศทาง Oversold อย่างต่อเนื่อง เป็นสัญญาณ แนวโน้มขาลง